PERBEDAAN ABNORMAL RETURN PADA SEKTOR KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA PILKADA GUBERNUR DKI JAKARTA 20 SEPTEMBER 2012

  • Henry Tirta Permana Universitas Surabaya
  • Putu Anom Mahadwartha Universitas Surabaya
  • Bertha Silvia Sutejo Universitas Surabaya

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kandungan informasi peristiwa politik pilkada Gubernur DKI Jakarta pada 20 September 2012. Adanya kandungan informasi ini diteliti dengan mengetahui perbedaan abnormal return yang terjadi antara sebelum dan sesudah peristiwa pilkada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode pengujian Uji Wilcoxon signed-rank. Penelitian ini menggunakan indeks sektor keuangan. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan 100 hari periode estimasi dan 21 hari periode jendela. Jenis data yang dipakai adalah closing price harian dari indeks sektor keuangan.Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan abnormal return positif yang signifikan pada hari ke 5. Hal ini menunjukkan bahwa pasar bereaksi terhadap peristiwa pilkada Gubernur DKI Jakarta.

Published
2013-03-01
How to Cite
PERMANA, Henry Tirta; MAHADWARTHA, Putu Anom; SUTEJO, Bertha Silvia. PERBEDAAN ABNORMAL RETURN PADA SEKTOR KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA PILKADA GUBERNUR DKI JAKARTA 20 SEPTEMBER 2012. CALYPTRA, [S.l.], v. 2, n. 1, p. Hal. 1 - 9, mar. 2013. ISSN 2302-8203. Available at: <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/186>. Date accessed: 21 sep. 2017.